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关于从股票期货期权分笔数据中合成准确的K线开高低收

7个月前 (04-12)股票期货期权相关3080

每次用Tick合成数据,总会发现和一些大牌软件的1分钟或其他周期对不上,特别是一些最高价和最低价.

仔细比较会发现tick中的当日最高价和最低价被刷新了,但是刷新的价格并非最新价.这是因为交易所推的tick数据并非真的分笔成交,而是一段时间的成交记录快照,可能包含了一个或多个成交记录,当然就可能有多个成交价格,但是最新价只有一个,这些非最新价的价格中如果有新高或新低,会直观的反应在tick的日高和日低上.

那么如何提取呢? 只要和前一笔tick作比较,即可取出刷新的最高价和最低价.

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